本文使用非結構法之PR檢定法，探討東亞八國銀行業於1994年到2008年的亞洲金融風暴前後市場競爭程度。與過去相關文獻主要差異，在於應用切齊隨機邊界模型，檢定各樣本國家銀行產業是否處於長期均衡狀態。此模型的優點為不必依照傳統方式，將所有樣本的應變數－資產報酬率－加1調整成正值，以利再取自然對數後進行迴歸分析，可避免扭曲樣本蘊含之訊息並獲得具備一致性的係數估計式。實證結果發現各樣本國銀行業在亞洲金融風暴前後，皆為獨占性競爭或完全競爭，業者間競爭程度頗高。運用切齊隨機邊界模型，發現六個國家的銀行業達到長期均衡狀態；唯若使用傳統方法，卻出現六個國家銀行業未達到長期均衡狀態，顯示傳統方法容易導致迴歸係數估計式缺乏一致性。